Il eut une jeunesse brillante et fut un galant homme très remarqué qui séduisit beaucoup de femmes influentes de son temps. Il avait notamment une relation étroite avec Joséphine de Beauharnais, ce qui le sauva d'un procès (il passa un mois au Temple en 1800) lorsqu'il conspira contre Napoléon après que celui-ci ne voulu pas rétablir la monarchie. Coigny une fois tiré d'affaire dut partir en exil pour ne point revenir sur le territoire français, il partit donc en Allemagne avec sa femme.
Source: Les amoureux de l'impératrice Joséphine, André Gavoty
Reçu chevalier à Malte le 12 janvier 1756.
Commandeur de l'ordre de saint Louis le 25 août 1784.